Como criar um bot de arbitragem de criptomoedas na Biscoint com Node.js – Parte 2

Atenção: com a compra pela BitPreço, as APIs da Biscoint foram desabilitadas, conforme anunciado aqui. Novo vídeo ensinando bot de arbitragem neste link.

Recentemente eu publiquei um tutorial aqui no blog falando sobre a Biscoint, um comparador de preço de criptomoedas. Isso por si só já é um serviço bem bacana e útil e eles possuem uma API que ajuda a consumir a informação deles e monitorar o mercado e é isso que ensinei na parte 1 deste tutorial.

No entanto, a parte mais legal eu acabei não contando na ocasião: eles possuem um serviço chamado Biscoint Buy, que permite fazer arbitragem de criptomoedas negociando dentro das exchanges que eles possuem integração. Ou seja, ao invés de apenas você monitorar qual a exchange que está com o BTC mais barato ou caro do mercado, você pode realizar a compra ou venda, conforme sua estratégia.

E esse é justamente o mote da parte 2: vou te ensinar como de fato fazer a compra e venda de criptomoedas em diferentes exchanges usando o serviço Biscoint Buy.

Importante salientar, no entanto, que o Biscoint Buy é um serviço recente e limitado. Ele não te dá muita liberdade de escolha, principalmente entendendo como ele funciona por trás: a Biscoint mantém contas nas exchanges com fundos suficientes para intermediar as compras/vendas para os usuários. Obviamente eles não conseguem ter fundos infinitos em todas elas, então além da questão do preço em si, internamente a Biscoint faz a gestão das carteiras para que as ofertas possam ser realizadas, o que infelizmente não deixa muito flexível pra gente na ponta.

Em resumo, você não vai poder escolher a exchange de onde quer comprar/vender a criptomoeda. Você vai escolher comprar ou vender e a Biscoint vai te oferecer o melhor preço que ela pode fechar negócio em seu nome.

Dito isso, vamos ao tutorial.

Setup da Parte 2

Antes de conseguirmos realizar operações de fato precisamos de duas coisas: a primeira é saber se temos saldo e a segunda é que precisamos descobrir como fazer chamadas autenticadas à API da Biscoint, já que até agora só tínhamos usado os endpoints públicos.

A parte boa é que podemos resolver estes dois problemas de uma vez só, criando uma função para obter saldo e já implementado para ela e futuras funções o suporte a chamadas assinadas.

Sendo assim, vamos voltar ao projeto da lição anterior e instalar duas novas dependências que vamos precisar.


npm i crypto-js dotenv

npm i crypto-js dotenv

O pacote dotenv é para podermos configurar as nossas chaves na aplicação. Fazer isso é bem simples, primeiro crie um arquivo .env na raiz da sua aplicação com o seguinte conteúdo, preenchendo as variáveis com os valores que obteve ao criar as chaves de API na parte 1 deste tutorial.


API_KEY=<SUA API KEY>
API_SECRET=<SUA API SECRET>

API_KEY=<SUA API KEY>

API_SECRET=<SUA API SECRET>

Agora para que este arquivo seja carregado automaticamente na inicialização do nosso projeto, modifique o script de start no seu package.json para incluir o carregamento do dotenv.


"scripts": {
  "start": "node -r dotenv/config index"
},

"scripts": {

"start": "node -r dotenv/config index"

E para garantir que tudo ficou funcionando como deveria, inclua este comando no topo do seu index.js.


const apiKeyCheck = process.env.API_KEY;
const apiSecretCheck = process.env.API_SECRET;

if(!apiKeyCheck || !apiSecretCheck) {
    console.log(`Crendentials not found!`);
    process.exit(0);
}

const apiKeyCheck = process.env.API_KEY;

const apiSecretCheck = process.env.API_SECRET;

if(!apiKeyCheck || !apiSecretCheck) {

console.log(`Crendentials not found!`);

process.exit(0);

}

Assim, se você se esquecer de preencher algum dos dois, terá um erro.

Mas agora voltando a falar do segundo pacote que instalamos, o crypto-js, ele serve para atividades de criptografia, como a assinatura de requisições como as que vamos ter de fazer a seguir.

Chamadas Autenticadas

Obter o preço de uma moeda é bem simples, já que é uma informação pública, certo? Agora saber o saldo da carteira de alguém não é tão simples assim, exige que o seu bot prove que ele tem autorização para isso. Ele faz isso usando suas chaves de API para assinar as requisições. Além disso, existem algumas regras adicionais que a Biscoint exige para essas requisições.

Sendo assim, vamos ajustar a nossa função call do módulo biscoint.js para incluir estas regras adicionais, sem quebrar o funcionamento antigo.


async function call(endpoint, params, method = 'GET') {
    const headers = { "Content-Type": "application/json" };

    const url = `https://api.biscoint.io/v1/${endpoint}`;
    let data = undefined;

    if (method === 'POST') {
        params = params || {};
        data = JSON.stringify(params, Object.keys(params).sort());

        const nonce = `${Date.now() * 1000}`;
        const signedParams = sign(endpoint, nonce, data);

        headers["BSCNT-NONCE"] = nonce;
        headers["BSCNT-APIKEY"] = `${process.env.API_KEY}`;
        headers["BSCNT-SIGN"] = signedParams;

        data = JSON.parse(data);
    }

    const config = {
        url,
        method,
        headers,
        data,
        timeout: 5000
    }

    const result = await axios(config);
    return result.data;
}

async function call(endpoint, params, method = 'GET') {

const headers = { "Content-Type": "application/json" };

const url = `https://api.biscoint.io/v1/${endpoint}`;

let data = undefined;

if (method === 'POST') {

params = params || {};

data = JSON.stringify(params, Object.keys(params).sort());

const nonce = `${Date.now() * 1000}`;

const signedParams = sign(endpoint, nonce, data);

headers["BSCNT-NONCE"] = nonce;

headers["BSCNT-APIKEY"] = `${process.env.API_KEY}`;

headers["BSCNT-SIGN"] = signedParams;

data = JSON.parse(data);

}

const config = {

url,

method,

headers,

data,

timeout: 5000

}

const result = await axios(config);

return result.data;

}

Aqui as nossas alterações já começam na assinatura da função, que recebeu alguns parâmetros a mais, indicando os dados a serem enviados na requisição (usaremos mais tarde para definir o quanto queremos comprar, por exemplo) e o método HTTP que vamos usar, sendo que as requisições autenticadas são sempre POST ao invés do GET que estávamos usando.

Uma vez dentro da função a novidade é justamente o if em cima do method recebido. Se for um POST é porque queremos fazer uma requisição autenticada, logo temos passos adicionais como a construção de um objeto JSON com os dados da requisição (quando houverem), a geração de um nonce (que deve ser uma string numérica única e crescente para cada requisição), os parâmetros assinados e alguns cabeçalhos especiais.

Para a assinatura dos parâmetros vamos precisar de uma função adicional, chamada sign, que você deve incluir no mesmo módulo.


function sign(endpoint, nonce, data) {
    const strToBeSigned = `v1/${endpoint}${nonce}${data}`;
    const hashBuffer = Buffer.from(strToBeSigned).toString("base64");

    return createHmac(hashBuffer, process.env.API_SECRET).toString();
}

function sign(endpoint, nonce, data) {

const strToBeSigned = `v1/${endpoint}${nonce}${data}`;

const hashBuffer = Buffer.from(strToBeSigned).toString("base64");

return createHmac(hashBuffer, process.env.API_SECRET).toString();

}

Esta função recebe o endpoint que vai ser chamado, o nonce e os dados da requisição. Ele transforma isso tudo em um buffer de bytes e usa uma função de criptografia que recebe o buffer e o API_SECRET por parâmetro para gerar uma assinatura digital chamada HMAC.

Esse createHmac é uma função do pacote crypto-js então você vai ter que fazer um require no topo do módulo biscoint.js, como segue.


const createHmac = require("crypto-js/hmac-sha384");

const createHmac = require("crypto-js/hmac-sha384");

Certo, agora que temos a nossa assinatura sendo gerada corretamente de acordo com o endpoint, parâmetros e secret key, vamos falar dos cabeçalhos adicionais que precisam ser passados quando é uma requisição privada.

BSCNT-NONCE: a string nonce criada anteriormente, a mesma que usamos na assinatura;
BSCNT-APIKEY: a API Key que você criou na parte 1 do tutorial;
BSCNT-SIGN: a assinatura digital HMAC criada no passo anterior;

Com esses três cabeçalhos devidamente preenchidos sua request está pronta para ser enviada.

Obtendo o Saldo

Agora podemos usar esta versão 2.0 da função call para fazer chamadas autenticadas, como a de saldo. Para fazer isso, vamos criar uma função balance no seu módulo biscoint.js que vai ser bem simples, como segue.


function balance() {
    return call("balance", null, "POST");
}

function balance() {

return call("balance", null, "POST");

}

E agora em nosso index.js vamos fazer a lógica para chamar esta função e armazenar o resultado.


let BRL, BTC;

const biscoint = require("./biscoint");

function percent(value1, value2) {
    return (Number(value2) / Number(value1) - 1) * 100;
}


async function loadBalance(){
    console.log(`Loadig balance...`)
    const result = await biscoint.balance();
    BRL = result.data.BRL;
    BTC = result.data.BTC;
    console.log(`BRL: ${BRL}`);
    console.log(`BTC: ${BTC}`);
}
async function doCycle() {
    try {
        if (!BRL) {
            await loadBalance();
        }
    } catch (err) {
        console.error(err.response ? err.response.data : err.message);
    }
}

setInterval(doCycle, 5010);

doCycle();

let BRL, BTC;

const biscoint = require("./biscoint");

function percent(value1, value2) {

return (Number(value2) / Number(value1) - 1) * 100;

}

async function loadBalance(){

console.log(`Loadig balance...`)

const result = await biscoint.balance();

BRL = result.data.BRL;

BTC = result.data.BTC;

console.log(`BRL: ${BRL}`);

console.log(`BTC: ${BTC}`);

}

async function doCycle() {

try {

if (!BRL) {

await loadBalance();

}

} catch (err) {

console.error(err.response ? err.response.data : err.message);

}

setInterval(doCycle, 5010);

doCycle();

Aqui repare que aproveitei a estrutura da parte 1, que executa uma função a cada 5010ms. Como não precisamos atualizar o saldo nesse período sempre, eu testo para ver se temos o saldo em BRL. Se não tivermos, a gente chama a API para pegar e guarda em uma variável.

Aproveitei e peguei o saldo de BTC também, pode ser útil mais tarde.

Agora nosso próximo passo e fazer as compras e vendas usando o serviço da Biscoint Pay.

Fazendo Ofertas

Diferente de operações de compra e venda tradicionais, onde comprar barato é a regra número um para que seja possível vender mais caro algum tempo depois, em operações de arbitragem o que importa mesmo é a possibilidade de comprar e vender no mesmo momento aproveitando apenas a diferença de cotação.

Resumindo: eu só posso comprar se já tenho como vender AGORA por um preço maior.

Note então que o risco é maior do que em operações convencionais, motivo pelo qual eu não recomendo que seja a sua estratégia principal, até porque as janelas de oportunidade são raras e curtas também, diferente do mercado tradicional de cripto que tem MUITAS oportunidades ao longo do dia em MUITAS criptomoedas diferentes.

Outro ponto importante é entender como a dinâmica de compra e venda do Biscoint Buy funciona. Ao invés de você fazer uma compra a mercado ou a limite como em uma corretora tradicional, no Biscoint Buy você solicita uma oferta com melhor preço e se gostar do que está disponível, você efetiva esta oferta.

Então nosso primeiro passo para fazer a arbitragem acontecer de fato é obter estas ofertas.

Para fazer isso, vamos criar uma função nova no biscoint.js para obtenção de ofertas.


function offer(amount, op, base = "BTC") {
    const isQuote = op === 'buy' ? true : false;
    return call("offer", { amount, op, isQuote, base, quote: "BRL" }, "POST");
}

function offer(amount, op, base = "BTC") {

const isQuote = op === 'buy' ? true : false;

return call("offer", { amount, op, isQuote, base, quote: "BRL" }, "POST");

}

Aqui nós temos uma função que serve tanto para obter ofertas de compra quanto de venda, bastando passar os parâmetros adequados. O primeiro parâmetro é a quantidade de R$ que vamos gastar (se for compra) ou a quantidade de cripto que queremos gastar (se for venda), deve ser uma string. O segundo parâmetro é a operação (buy ou sell, em minúsculo) e o último, opcional, é a cripto que vamos negociar, BTC por padrão.

Internamente usamos de lógica para entender se o amount é quote asset (BRL) ou não e depois chamamos a função call que vai enviar nossos parâmetros e assinar a requisição para a Biscoint.

Agora, podemos chamar essa função no index.js para pegar uma oferta de compra.


console.log('Getting a Buy Offer');
const result = await biscoint.offer(BRL, 'buy');
console.log(result.data);

console.log('Getting a Buy Offer');

const result = await biscoint.offer(BRL, 'buy');

console.log(result.data);

Repare que passei a variável BRL por parâmetro, que é tudo que tenho de Reais na minha carteira. O resultado traz várias informações úteis da oferta.

Em baseAmount você tem o tanto de BTC que dá pra comprar com o saldo de BRL. Em efPrice você tem o preço da cotação e em expiresAt você tem o tempo limite para confirmar sua ordem, que falaremos mais à frente, usando o campo offerId.

Agora podemos chamar duas vezes e verificar a possibilidade de arbitragem.

Realizando a Arbitragem

O primeiro passo para verificar a viabilidade de fazer arbitragem é obter duas ofertas: uma de compra e outra de venda.


console.log('Getting a Buy Offer');
const buyOffer = await biscoint.offer(BRL, 'buy');

console.log('Getting a Sell Offer');
const sellOffer = await biscoint.offer(buyOffer.data.baseAmount, 'sell');

console.log('Buy Price: ' + buyOffer.data.efPrice);
console.log('Sell Price: ' + sellOffer.data.efPrice);

const gap = percent(buyOffer.data.efPrice, sellOffer.data.efPrice);
console.log(`%: ${gap.toFixed(2)}`);

console.log('Getting a Buy Offer');

const buyOffer = await biscoint.offer(BRL, 'buy');

console.log('Getting a Sell Offer');

const sellOffer = await biscoint.offer(buyOffer.data.baseAmount, 'sell');

console.log('Buy Price: ' + buyOffer.data.efPrice);

console.log('Sell Price: ' + sellOffer.data.efPrice);

const gap = percent(buyOffer.data.efPrice, sellOffer.data.efPrice);

console.log(`%: ${gap.toFixed(2)}`);

Com as duas ofertas em mão, podemos comparar seus preços e entender o gap que tem entre os preços para ver a lucratividade ou prejuízo se a operação fosse realizada. Eu não vou entrar aqui em estratégia, mas lhe adianto que mesmo que o gap seja positivo (ou seja, que o preço de venda esteja superior ao preço de compra), a lucratividade apresentada será a MÁXIMA. Atenção à palavra MÁXIMA pois não há garantias de que você consiga toda essa lucratividade pois o mercado é muito volátil e assim como você, outros devs estão de olho em arbitragem também, é tudo muito rápido.

Uma vez que você identifique a oportunidade e ela seja vantajosa, é hora de confirmar as operações. Para isso, vamos criar uma última função no módulo biscoint.js para confirmação.


function confirmOffer(offerId) {
    return call("offer/confirm", { offerId }, "POST");
}

function confirmOffer(offerId) {

return call("offer/confirm", { offerId }, "POST");

}

E vamos chamar esta função no index.js, de acordo com a sua estratégia (coloquei um exemplo bobo ali em cima do gap percentual).


if (gap > 1) {
    const buyResult = await biscoint.confirmOffer(buyOffer.data.offerId);
    const sellResult = await biscoint.confirmOffer(sellOffer.data.offerId);
    console.log(sellResult);
    loadBalance();
}

if (gap > 1) {

const buyResult = await biscoint.confirmOffer(buyOffer.data.offerId);

const sellResult = await biscoint.confirmOffer(sellOffer.data.offerId);

console.log(sellResult);

loadBalance();

}

No código acima, quando o gap está acima de 1% eu confirmo as operações de compra e venda, imprimindo o resultado da venda e carregando o saldo atualizado na memória.

Agora basta implementar a sua estratégia no código e colocar o seu bot de arbitragem a rodar para ter ele monitorando oportunidades e fazendo entradas e saídas relâmpago para ganhar com arbitragem de moedas.

Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe nos comentários e se quiser fazer o download dos fontes, use o form logo mais abaixo.

Até mais!